Прогнозирование финансовых рынков с использованием искусственных нейросетей


Классификация рыночных ситуаций. Шаблон максимальной прибыли - часть 2


Во-первых, необходимо определить, сколько пунктов должен содержать в себе «значимый» для торговли ход цены. Среди практикующих трейдеров «взять фигуру» (100 пунктов) при игре внутри дня (т.е. на часовом интервале) практически по любой валюте считается отличным завершением удачной сделки. Несколько меньший «выигрыш» также вполне устроит любого трейдера. Таким образом, можно говорить о присутствии определенных ориентиров, на которые нацелен трейдер в своей работе. Эти ориентиры могут появиться чисто из эмпирических соображений, однако, они могут быть вполне обоснованы статистически. Рассмотрим, например, часовую динамику евро/доллар за 1999 год, нас будут интересовать абсолютные изменения курса за 24 часа:

а) максимальное изменение курса за 24 часа = 0.0277;

б) минимальное изменение курса за 24 часа = 0.0000;

в) среднее изменение курса за 24 часа = 0.0047.

Из приведенных данных видно, что среднее значение суточного колебания курса евро равняется примерно 50 пунктов, т.е. на них вполне можно рассчитывать при торговле внутри дня. С учетом рисков и комиссионных положим «значимым» для торговли ход (направленное движение рынка) в 70 пунктов. Т.е. при торговле на рынке евро/доллар нас будут интересовать ходы не менее указанной цифры. На исторических данных вполне можно выполнить разметку, в каких местах следует покупать, в каких продавать, в каких ожидать покупки или продажи. Существуют предпосылки разработки алгоритма, формирующего так называемый шаблон (карту) максимальной прибыли - MAXIMUM PROFIT PATTERN (MPP). MPP - имеет сходство с индикатором, однако рассчитывается он не по прошлым данным, а по будущим. Сигналами MPP, например, могут быть:

а.) 1 - «покупка»,

б.) 0.8 - «ожидание покупки»,

в.) 0.2 - «ожидание продажи»,

г.) 0 - «продажа».

Моделирование торговли на исторических данных с построенным на их основе MPP приносит максимальную прибыль с учетом ограничения - реагирование только на ход, покрывающий не менее определенного количества пунктов, в нашем примере 70 (см.


Начало  Назад  Вперед



Книжный магазин