Прогнозирование финансовых рынков с использованием искусственных нейросетей


Нейросетевой индикатор для прогнозирования рынка евро/доллар - часть 2


В таблице 2.1 представлены результаты обучения 10-ти ИНС. Нейронные сети не «научились» однозначно распознать хотя бы половину образов, и, кроме того, на одном и том же обучающем множестве показали разные результаты. Особо хочется обратить внимание на то, что даже сети одинаковой конфигурации показали различные «способности» к обучению. Этот факт наглядно иллюстрирует эффект «локальных минимумов» и «первоначальной точки» при обучении методом градиентного спуска (обратного распространения ошибки).

Таблица 2.1

Характеристики нейросетей, задействованных в эксперименте

Сеть

Конфигурация

MSE - средне­квадратическая ошибка

Процент верно распознаваемых образов (к-т допущения 0.1), %

EUR1

(24-36-1)

0.2856

30,00

EUR2

(24-40-1)

0.2915

28,53

EUR3

(24-36-1)

0.2810

28,70

EUR4

(24-49-1)

0.2620

35,04

EUR5

(24-42-1)

0.2650

34,70

EUR6

(24-24-1)

0.2824

27,93

EUR7

(24-28-1)

0.2770

29,36

EUR8

(24-47-1)

0.2680

33,70

EUR9

(24-47-1)

0.2528

36,40

EUR10

(24-48-1)

0.2600

35,12

Современные методы обучения многослойных ИНС подразумевают формирование первоначальных значений весов случайным образом и дальнейший пошаговый поиск экстремумов функции невязки. В этой связи, предсказания сетей, обученных на одной и той же выборке, в большинстве случаев, будут отличаться. Этот недостаток (элемент неопределенности) можно превратить в достоинство, организовав комитет нейро-экспертов, состоящий из нескольких ИНС. Разброс в предсказаниях экспертов позволяет получить представление «качестве» получаемых прогнозов, что можно использовать для правильного выбора стратегии игры.

Среднее значений комитета должно давать лучшие предсказания, чем средний эксперт из этого же комитета, причем, снижение ошибки может быть довольно заметным [37]. Поэтому, в предсказаниях всегда лучше опираться на средние значения всего комитета. В большинстве случаев выигрыш комитета выше, чем выигрыш каждого из экспертов.


Начало  Назад  Вперед



Книжный магазин