Прогнозирование финансовых рынков с использованием искусственных нейросетей

Кофе Лавацца тут. |

Нейросетевой индикатор для прогнозирования рынка евро/доллар - часть 3


Таким образом, метод комитетов может существенно повысить качество прогнозирования.

В качестве результирующего прогнозируемого значения воспользуемся взвешенной средней мнений сетей - экспертов. В качестве оценки степени обученности нейросетей воспользуемся коэффициентом корреляции выходов сети и «идеальных» значений из обучающего множества: чем больше коэффициент корреляции, тем больше выходные значения сети совпадают с «идеальными». Из таблицы 2.1 видно, что хуже обученные сети характеризуются меньшими значениями коэффициента корреляции. В результате хуже обученные нейросети из комитета вносят меньший вклад в общее мнение и не искажают предсказания.

Полученное среднее мнение комитета можно использовать для построения индикатора. Значения среднего мнения комитета, как и предполагалось выше (см. подраздел 2.3.2), тяготеет к нижней границе оптимальных значений, колеблется с малой амплитудой около своего среднего значения. Кроме того можно увидеть, что значения характеризуются шумом (испытывают резкие смены направлений), который затрудняет использование индикатора. Все вышесказанное наглядно демонстрирует график среднего мнения (синяя линия на рис. 2.15).

Рис. 2.15. Графики среднего мнения комитета нейроэкспертов (синяя линия)

и индикатора  комитета (красная линия)

Более удобный вид индикатор примет, если его значения перед применением преобразовать так, чтобы они были более сглаженными и колебались в интервале [0;1]. Этого можно добиться путем некоторых преобразований, например: увеличением/уменьшением значения среднего мнения комитета на константу ("приподнимаем" график), растягиванием значения по направлению к краям (вычитаем 0,5, умножаем на коэффициент, прибавляем 0,5), применением функции-сигмоида, сглаживанием скользящей средней (в нашем примере 6 периодов) и т.п.

Полученный индикатор изображен красной линией на рисунке 2.15. Интерпретировать его сигналы можно следующим образом: при приближении индикатора к верхней границе интервала [0;1] необходимо покупать, при приближении индикатора к нижней границе интервала [0;1] необходимо продавать.




Начало  Назад  Вперед



Книжный магазин