Прогнозирование финансовых рынков с использованием искусственных нейросетей


Нейросетевой индикатор для прогнозирования рынка евро/доллар - часть 5


Следующим этапом в анализе «качества» полученных результатов будет построение простейшей торговой системы, базирующейся на основе полученного индикатора, и моделирование торговли по ней на рынке.

Под простейшей торговой системой будем понимать систему, выдающую сигналы на открытие позиции (длинной и короткой) и закрытие позиции. Такую систему можно смоделировать, используя модуль System Tester пакета для технического анализа Equis MetaStock.

System Tester позволяет подобрать для индикаторов оптимальные уровни, при пересечении которых возникает сигнал на открытие или закрытие позиции. По результатам нескольких тестов значимые уровни можно расставить следующим образом (рис. 2.17):

а) 0.3 - пересечение индикатором этого уровня сверху вниз будем интерпретировать как сигнал на "продажу";

б) 0.7 - пересечение индикатором этого уровня снизу вверх будем интерпретировать как сигнал на "покупку".

Такую стратегию можно интерпретировать следующим образом: закры­ваем одну позицию, открываем другую в обратном направлении. При пересечении значимых уровней (на рисунке 2.17 синие горизонтальные линии) моделируются сигналы на покупку или продажу. График сигналов, используемых при обучении (сглаженный MPP), построен на рисунке синей линией. Из графика видно как индикатор «пытается повторить» идеальный сигнал. Обучение комитета нейро-экспертов проводилось по данным 1999 года. Протестируем индикатор комитета нейросетей на часовых котировках евро/доллар за январь 2000 года, т.е. на данных, которые не использовались в процессе обучения.

Рис. 2.17. Пример применения индикатора (красная линия)

Торгуя по такой системе в январе 2000 года на рынке евро/доллар, можно было заработать 488 пунктов (или 4,8 «фигуры» на лексиконе трейдеров), что составляет 57% годовых (12*4,8) для «немаржинальной» торговли (рис. 2.18). Стрелками на графике отмечены моменты открытия и закрытия позиций (длинных и коротких соответственно), внизу красной линией изображен индикатор (рис. 2.18).




Начало  Назад  Вперед



Книжный магазин