Прогнозирование финансовых рынков с использованием искусственных нейросетей


Нейросетевой индикатор для прогнозирования рынка евро/доллар - часть 7


к) MACD  (as trend).

Обучение каждой сети производилось до тех пор, пока MSE не переставала заметно уменьшаться. Результаты обучения 10-ти нейросетей представлены в таблице 2.2.

В качестве результирующего значения будем использовать мнение комитета указанных 10 нейросетей. Мнение комитета получается путем нахождения взвешенного по результирующей ошибке среднего мнения каждой сети, в результате чего хуже обученные сети имеют меньше шансов влиять на общее мнение комитета.

Полученное среднее мнение комитета можно использовать для построения индикатора. Значения среднего мнения комитета зашумлены, что затруднят использование индикатора, кроме того, в результате усреднения выходных значений ИНС уменьшилась амплитуда колебаний рассматриваемой величины. Интервал колебаний уменьшился с [-0.5;0.5] до [-0.3;0.3].

Таблица 2.2.

Характеристики нейросетей, задействованных в эксперименте

Сеть

Архитектура

MSE

Доля верно распознава­емых образов

(к-т допущения 0.1), %

EUR1

(12-25-20-8-1)

0.1905

51,17

EUR2

(12-24-16-8-1)

0.1860

51,82

EUR3

(12-24-18-12-1)

0.1900

49,69

EUR4

(12-24-18-12-1)

0.1870

48,57

EUR5

(12-24-24-24-16-8-1)

0.1630

59,56

EUR6

(12-24-18-12-1)

0.1803

51,01

EUR7

(12-24-20-16-1)

0.1800

51,86

EUR8

(12-24-20-16-1)

0.1813

50,28

EUR9

(12-28-24-1)

0.1670

48,48

EUR10

(12-28-24-1)

0.1756

48,42

Таким образом, конечные значения индикатора получены путем сглаживания мнения комитета 3-хпериодной скользящей средней и домножения на коэффициент (в нашем примере 1,5).

Проверить «качество» индикатора можно на данных, которые не использовались при обучении ИНС. Протестируем обученные ИНС на часовой динамике курса евро/доллар за январь 2000. Для анализа «качества» индикатора построим точечную диаграмму, на которой по оси абсцисс будем откладывать желаемые «идеальные значения», а по оси ординат - соответствующие значения полученного индикатора (рис. 2.19).


Начало  Назад  Вперед



Книжный магазин