Нейросетевой индикатор для прогнозирования рынка евро/доллар - часть 8
Точками красного цвета показано «желаемое» соотношение ожидаемых и фактически полученных выходных значений.
Как видно из диаграммы, значения полученного индикатора испытывают большие отклонения от «идеальных» значений (среднее отклонение составило 0.2053, что меньше, правда, чем в предыдущем опыте). Кроме того, сигналам на продажу можно доверять больше, чем сигналам на покупку (концентрированное облако из синих точек в левом нижнем углу).
Рис.2.19. Диаграмма, отражающая качество распознавания комитетом рыночных ситуаций (синие точки).
Потенциальную прибыльность торговли по сигналам полученного индикатора оценим по результатам простейшей торговой стратегии:
а) пересечение индикатором определенного верхнего уровня будет сигналом к покупке базовой валюты (евро);
б) пересечение индикатором определенного нижнего уровня будет сигналом к продаже базовой валюты (евро);
в) пересечение индикатором некоторого серединного уровня будет сигналом к закрытию открытых позиций.
Для получения лучших стратегий уровни необходимо подбирать оптимизационными методами. В рассматриваемом здесь опыте эти уровни были установлены в следующих местах: верхний (0.25), серединный (0), нижний (-0.25), при интервале индикатора [-0.5;0.5] (см рис. 2.20). При пересечении значимых уровней моделируются сигналы на покупку или продажу. На рисунке 2.20 сглаженный MPP изображен синей линией в нижней части рисунка, индикатор комитета - красной.
Торгуя по избранной системе в январе 2000 года на рынке евро/доллар, можно было заработать 580 пунктов (или примерно 6 фигур), что составляет 69,6% годовых (12*5,8) для «немаржинальной» торговли и 6960% годовых (12*5,8*100) для «маржинальной» торговле с плечом 100, но без учета комиссионных. Моменты открытия и закрытия позиций (длинных и коротких соответственно) отмечены стрелками на рисунке 2.21, в нижней части рисунка красной линией изображен индикатор комитета нейроэкспертов.
Рис. 2.20. Пример применения индикатора (красная линия)
Рис. 2.21. Результат торговли в январе 2000 г.на рынке евро/доллар
(красная линия вверху).
Результаты проведенного опыта оказались более успешными в сравнении с предыдущим. Большинство ИНС «научились» распознавать около половины предъявленных при обучении образов. MSE на выходах ИНС также оказалась меньше, чем в предыдущем опыте.